报告题目：Self-exciting hysteretic binomial autoregressive processes
报 告 人：杨凯 副教授
所在单位：长春工业大学
报告时间：2023年5月16日 星期二 10:00-11:00
报告地点：数学楼第二报告厅
校内联系人：朱复康 zhufk@126.com
摘要：This paper introduces an observation-driven integer-valued time series model, in which the underlying generating stochastic process is binomially distributed conditional on past information in the form of a hysteretic autoregressive structure. The basic probabilistic and statistical properties of the model are discussed. Conditional least squares, weighted conditional least squares, and maximum likelihood estimators are obtained together with their asymptotic properties. A search algorithm for the two boundary parameters, and the corresponding strong consistency of the estimators, are also provided. Finally, some numerical results on the estimators and a real-data example are presented.
报告人简介：杨凯，副教授，博士生导师，现任长春工业大学数学与统计学院统计系主任，吉林省高层次人才，曾赴日本岛根大学学术访问，兼任全国工业统计教学研究会理事，中国现场统计研究会大数据统计分会理事，吉林省工业与应用数学学会理事。主要研究领域包括时间序列分析、高维数据分析、贝叶斯分析等。主持国家自然科学青年基金项目1项，吉林省自然科学基金面上项目1项，吉林省博士后基金择优资助项目1项，吉林省产业关键核心技术攻关项目1项（子课题负责人），吉林省教育厅科学研究项目1项，横向科研项目1项，以主要参加人身份参与省级科研项目2项。以第一作者、通讯作者身份在Applied Mathematical Modelling, Computational Statistics & Data Analysis等杂志发表SCI论文16篇，其中二区以上论文5篇，ESI高被引论文1篇。荣获第四届全国高校数学微课程教学设计竞赛全国一等奖1项，指导学生竞赛获国家级奖项10余项。
